Dronningen har siden barndommen været stærkt optaget af teatrets og ikke mindst ballettens verden, inspireret af især Frederik 9.’s glæde herved. Tidligt kom Prinsesse Margrethe med forældrene i Det Kongelige Teater, hvor Prinsessen i 1948 overværede August Bournonvilles ballet Napoli, der gjorde et stort indtryk på den lille prinsesse.

Som voksen blev Dronningen selv involveret i balletten som scenograf og kostumedesigner. Fra midten af 1980’erne og 30 år frem hjalp Dronningen til ved de årlige balletforestillinger på en venindes danseskole i Næstved, hvor kulisser og kostumer med stor fantasirigdom blev fremtryllet af de forhåndenværende materialer. Helt særligt er forestillingernes utallige papirhatte, som Dronningen selv udtænkte og udførte.

Dronningens idérigdom på amatørscenen i Næstved førte til et mere professionelt virke, da TV-Teatret i Danmarks Radio i 1987 henvendte sig til Dronningen og overtalte Majestæten til at bistå som scenograf og kostumedesigner ved en tv-produktion af H.C. Andersens eventyr Hyrdinden og Skorstensfejeren. I 1990 fulgte Det Kongelige Teaters ambitiøse nyopsætning af August Bournonvilles ballet Et Folkesagn, hvor Dronningen tegnede scenografien og de mange kostumer.

Ti år senere blev Dronningen tilknyttet Tivolis Pantomimeteater for at hjælpe til med at re-vitalisere teatrets små balletter, der opføres gratis for havens publikum. Den første forestilling med Dronningen som scenograf og kostumedesigner blev den H.C. Andersen-inspirerede balletforestilling Kjærlighed i Skarnkassen i 2001. Siden er det blevet til balletter over flere af forfatterens eventyr, såsom Tommelise, Fyrtøjet, Den standhaftige tinsoldat, Svinedrengen og Snedronningen, men også Nøddeknækkeren og Askepot.