
Le château de Sorgenfri a été construit en 1705-1706 par l’architecte François Dieussart pour le comte Carl Ahlefeldt. En 1730 le château devint la propriété de la famille royale, et le prince héritier Frederik (Frederik V) demanda à l’architecte de la Cour, Lauritz de Thurah, de construire une aile pour les gentilshommes de la Cour ainsi que des écuries.
Quand Frederik V devint roi il donna le château à sa tante la Grande-duchesse Sophie Caroline de Ost-Friesland. Elle demanda à Lauritz de Thurah de remplacer le bâtiment central par un nouveau bâtiment, ce qui fut fait en 1756-1757. En 1791-94 le futur roi Frederik VI modernisa de nouveau le château.


Frederik VII donna le château à l’Etat. En 1898 le château fut mis à la disposition du prince héritier Christian (Christian X) après des travaux de modernisation et la construction d’une véranda. Le château de Sorgenfri était la résidence préférée du roi Christian X et de la reine Alexandrine et leurs deux fils, le prince héritier Frederik (Frederik IX) et le prince Knud y sont nés. Le Prince Knud et la Princesse Caroline-Mathilde y ont habité jusqu’à leur mort, en respectivement 1976 et 1995.
Seule une partie du parc du château de Sorgenfri est ouverte au public.
